PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLPAX с ^IBEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение CLPAX с ^IBEX

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и IBEX 35 Index (^IBEX).

CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLPAX или ^IBEX.

Корреляция

Корреляция между CLPAX и ^IBEX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CLPAX и ^IBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и IBEX 35 Index (^IBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.19%
11.46%
CLPAX
^IBEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLPAX:

0.46

^IBEX:

1.30

Коэф-т Сортино

CLPAX:

0.77

^IBEX:

1.71

Коэф-т Омега

CLPAX:

1.10

^IBEX:

1.25

Коэф-т Кальмара

CLPAX:

0.46

^IBEX:

0.62

Коэф-т Мартина

CLPAX:

1.40

^IBEX:

6.74

Индекс Язвы

CLPAX:

5.97%

^IBEX:

3.22%

Дневная вол-ть

CLPAX:

18.18%

^IBEX:

16.65%

Макс. просадка

CLPAX:

-36.85%

^IBEX:

-62.65%

Текущая просадка

CLPAX:

-8.86%

^IBEX:

-15.67%

Доходность по периодам

С начала года, CLPAX показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у ^IBEX с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции CLPAX уступали акциям ^IBEX по среднегодовой доходности: 0.64% против 1.85% соответственно.

CLPAX

С начала года

-3.98%

1 месяц

8.56%

6 месяцев

-1.34%

1 год

6.72%

5 лет

5.77%

10 лет

0.64%

^IBEX

С начала года

15.97%

1 месяц

1.94%

6 месяцев

13.54%

1 год

23.88%

5 лет

14.72%

10 лет

1.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLPAX и ^IBEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLPAX
Ранг риск-скорректированной доходности CLPAX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLPAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
^IBEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^IBEX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLPAX c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CLPAX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CLPAX: 0.28
^IBEX: 1.25
Коэффициент Сортино CLPAX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CLPAX: 0.53
^IBEX: 1.72
Коэффициент Омега CLPAX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CLPAX: 1.07
^IBEX: 1.24
Коэффициент Кальмара CLPAX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CLPAX: 0.28
^IBEX: 0.98
Коэффициент Мартина CLPAX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
CLPAX: 0.84
^IBEX: 4.94

Показатель коэффициента Шарпа CLPAX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа ^IBEX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLPAX и ^IBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.28
1.25
CLPAX
^IBEX

Просадки

Сравнение просадок CLPAX и ^IBEX

Максимальная просадка CLPAX за все время составила -36.85%, что меньше максимальной просадки ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и ^IBEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.86%
-1.02%
CLPAX
^IBEX

Волатильность

Сравнение волатильности CLPAX и ^IBEX

Текущая волатильность для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) составляет 9.80%, в то время как у IBEX 35 Index (^IBEX) волатильность равна 12.74%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.80%
12.74%
CLPAX
^IBEX