Сравнение CLPAX с ^IBEX

С начала года, CLPAX показывает доходность 12.79%, что значительно ниже, чем у ^IBEX с доходностью 15.00%. За последние 10 лет акции CLPAX превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 1.22% против 1.13% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLPAX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IBEX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLPAX и ^IBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка CLPAX за все время составила -36.85%, что меньше максимальной просадки ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и ^IBEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и IBEX 35 Index (^IBEX) имеют волатильность 4.55% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.