Сравнение CLPAX с ^IBEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и IBEX 35 Index (^IBEX).
CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLPAX или ^IBEX.
Доходность
Сравнение доходности CLPAX и ^IBEX
Доходность по периодам
С начала года, CLPAX показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у ^IBEX с доходностью 15.40%. За последние 10 лет акции CLPAX уступали акциям ^IBEX по среднегодовой доходности: 0.88% против 1.31% соответственно.
CLPAX
8.44%
-1.17%
5.82%
13.77%
2.82%
0.88%
^IBEX
15.40%
-2.24%
2.92%
19.43%
4.63%
1.31%
Основные характеристики
| CLPAX | ^IBEX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 1.33 |
| Коэф-т Сортино | 1.55 | 1.85 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 4.26 | 6.58 |
| Индекс Язвы | 3.21% | 2.64% |
| Дневная вол-ть | 12.64% | 12.89% |
| Макс. просадка | -36.85% | -62.65% |
| Текущая просадка | -3.34% | -26.89% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CLPAX и ^IBEX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLPAX c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CLPAX и ^IBEX
Максимальная просадка CLPAX за все время составила -36.85%, что меньше максимальной просадки ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и ^IBEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLPAX и ^IBEX
Текущая волатильность для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) составляет 4.21%, в то время как у IBEX 35 Index (^IBEX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.